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金融建模和衍生品-第4期 荣誉项目 2025春季学期 - - - - - -阿姆斯特丹

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金融建模和衍生品-第4期

金融建模和衍生工具-第四学期课程概述

概述

CEA CAPA合作机构: 阿姆斯特丹自由大学
地点: 荷兰阿姆斯特丹
主要科目范围: 金融
指令: 英语
课程代码: E_IBK3_FMD
记录来源: 合作伙伴机构
课程详细信息: 300级
推荐学分: 3
联系时间: 84
先决条件: 金融学1与定量研究方法1、2.

描述

将讨论的金融建模的中心主题是:
-衡量金融市场的风险:回报的差异和波动性;
-风险与回报之间的权衡;
-估计平均回报及波动率;
- concepts of covariance and correlation; their estimation;
-投资组合的风险及回报;
——多元化;
-普遍风险措施:风险价值和预期损失;
-有效投资组合的概念. 马科维茨模型;
——CAPM;
-风险溢价和贝塔;
-多因素风险模型.

衍生品部分将讨论的中心主题是:
-金融衍生工具的种类及特点;
-在风险对冲中使用衍生品;
-期权:借助二项树确定期权价格;
-期权敏感性(希腊);
- Black-Scholes期权定价模型及其假设;
- delta期权套期保值;
-隐含波动率和波动率微笑;

因此,课程描述下列出的联系时间可能会因每门课程所需的讲座和独立工作的组合而有所不同, CEA的推荐学分是基于阿姆斯特丹自由大学分配的ECTS学分. 1学分等于阿姆斯特丹大学分配的28学时.

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